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GFT Technologies SE 백테스트
GFT Technologies SE의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 5.3%, MDD -62.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 0.3%, MDD -99.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 15.5%, MDD -80.6%, Sharpe 0.55, 시장 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 15.3%p 높고, MDD는 18.3%p 개선됐습니다(CAGR 5.3%, MDD -62.8%, 노출 23%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=77 |
15.5% | -80.6% | 0.55 | 0.19 | 50.1배 | 93 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=68, exitN=62 |
14.4% | -81.6% | 0.54 | 0.18 | 38.2배 | 41 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=73 |
13.0% | -79.9% | 0.50 | 0.16 | 27.1배 | 49 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=11, mult=3.5 |
9.2% | -66.5% | 0.44 | 0.14 | 10.8배 | 68 | 27% |
| ROC 모멘텀 n=73, threshold=0.01 |
9.6% | -80.9% | 0.43 | 0.12 | 11.9배 | 293 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=2.3 |
7.4% | -66.2% | 0.38 | 0.11 | 6.9배 | 91 | 31% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=15 |
5.3% | -62.8% | 0.32 | 0.08 | 4.0배 | 136 | 23% |
| Supertrend period=11, mult=3.4 |
4.6% | -92.4% | 0.30 | 0.05 | 3.4배 | 147 | 55% |
| MACD fast=16, slow=25, signal=9 |
1.6% | -88.7% | 0.23 | 0.02 | 1.5배 | 463 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.34 |
0.2% | -87.0% | 0.20 | 0.00 | 1.0배 | 697 | 51% |
| 매수후보유 | 0.3% | -99.0% | 0.29 | 0.00 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 50일 평균가격이 77일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 50일 평균이 77일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.