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Gerresheimer AG 백테스트
Gerresheimer AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.9%, MDD -9.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR -1.7%, MDD -87.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 3.8%, MDD -44.6%, Sharpe 0.28, 시장 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 5.6%p 높고, MDD는 42.5%p 개선됐습니다(CAGR 0.9%, MDD -9.8%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=208 |
3.8% | -44.6% | 0.28 | 0.09 | 2.1배 | 29 | 56% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=27 |
0.9% | -9.8% | 0.25 | 0.09 | 1.2배 | 2 | 1% |
| EMA 크로스오버 fast=124, slow=221 |
3.0% | -44.9% | 0.24 | 0.07 | 1.7배 | 12 | 60% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=77, exitN=63 |
1.1% | -58.6% | 0.15 | 0.02 | 1.2배 | 31 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=147, threshold=-0.03 |
-2.4% | -63.7% | -0.00 | -0.04 | 0.6배 | 175 | 59% |
| Supertrend period=25, mult=4.4 |
-2.7% | -59.1% | -0.03 | -0.05 | 0.6배 | 77 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=24, atrPeriod=25, mult=4 |
-0.7% | -28.3% | -0.11 | -0.02 | 0.9배 | 16 | 4% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=25, k=2.7 |
-2.0% | -48.1% | -0.15 | -0.04 | 0.7배 | 62 | 13% |
| MACD fast=17, slow=55, signal=18 |
-9.3% | -89.9% | -0.25 | -0.10 | 0.2배 | 220 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.22 |
-15.5% | -96.9% | -0.54 | -0.16 | 0.0배 | 355 | 53% |
| 매수후보유 | -1.7% | -87.1% | 0.13 | -0.02 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 58일 평균가격이 208일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 58일 평균이 208일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.