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Henkel AG & Co. KGaA 백테스트
Henkel AG & Co. KGaA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 5.5%, MDD -29.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 3.5%, MDD -56.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 5.5%, MDD -29.9%, Sharpe 0.41, 시장 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.0%p 높고, MDD는 27.0%p 개선됐습니다(CAGR 5.5%, MDD -29.9%, 노출 56%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=205 |
5.5% | -29.9% | 0.41 | 0.19 | 4.5배 | 27 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=54, slow=143 |
3.6% | -43.6% | 0.30 | 0.08 | 2.7배 | 35 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=117, exitN=75 |
1.8% | -43.2% | 0.20 | 0.04 | 1.7배 | 34 | 44% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=32 |
0.2% | -2.4% | 0.18 | 0.07 | 1.1배 | 2 | 0% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=41, atrPeriod=28, mult=3.6 |
0.4% | -29.2% | 0.08 | 0.01 | 1.1배 | 51 | 15% |
| ROC 모멘텀 n=136, threshold=-0.04 |
-1.4% | -68.6% | 0.02 | -0.02 | 0.7배 | 223 | 67% |
| Supertrend period=28, mult=4 |
-2.1% | -80.5% | -0.02 | -0.03 | 0.6배 | 119 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=14, k=3.2 |
-0.1% | -6.9% | -0.09 | -0.02 | 1.0배 | 4 | 0% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
-7.3% | -90.0% | -0.32 | -0.08 | 0.1배 | 271 | 54% |
| MACD fast=19, slow=33, signal=15 |
-10.1% | -95.8% | -0.49 | -0.11 | 0.1배 | 402 | 51% |
| 매수후보유 | 3.5% | -56.8% | 0.26 | 0.06 | 2.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 55일 평균가격이 205일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 55일 평균이 205일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.