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Kloeckner & Co SE 백테스트
Kloeckner & Co SE의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 4.9%, MDD -22.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 0.2%, MDD -94.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 7.9%, MDD -52.4%, Sharpe 0.50, 시장 노출 15%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 8.7%, MDD -78.3%, 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 7.6%p 높고, MDD는 42.1%p 개선됐습니다(CAGR 4.9%, MDD -22.2%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=34, k=2.9 |
7.9% | -52.4% | 0.50 | 0.15 | 4.6배 | 38 | 15% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=28 |
4.9% | -22.2% | 0.47 | 0.22 | 2.6배 | 14 | 6% |
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=42 |
8.7% | -78.3% | 0.43 | 0.11 | 5.4배 | 75 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=26, atrPeriod=32, mult=3 |
6.2% | -47.6% | 0.41 | 0.13 | 3.3배 | 58 | 17% |
| Supertrend period=18, mult=4.8 |
6.9% | -84.0% | 0.37 | 0.08 | 3.8배 | 67 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=53, threshold=-0.08 |
7.0% | -73.9% | 0.37 | 0.09 | 3.9배 | 213 | 69% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=25, exitN=43 |
6.8% | -76.3% | 0.36 | 0.09 | 3.8배 | 69 | 59% |
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=121 |
6.2% | -66.1% | 0.35 | 0.09 | 3.3배 | 43 | 49% |
| MACD fast=15, slow=27, signal=9 |
3.2% | -73.7% | 0.26 | 0.04 | 1.9배 | 329 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.045, maxStep=0.12 |
-3.4% | -91.2% | 0.05 | -0.04 | 0.5배 | 550 | 50% |
| 매수후보유 | 0.2% | -94.5% | 0.24 | 0.00 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 34일 평균의 상단 밴드(변동성 2.9배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 34일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.