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Deutsche Lufthansa AG 백테스트
Deutsche Lufthansa AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.9%, MDD -34.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 0.6%, MDD -77.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 7.9%, MDD -49.1%, Sharpe 0.43, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 7.3%p 높고, MDD는 28.3%p 개선됐습니다(CAGR 2.9%, MDD -34.9%, 노출 10%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=33, mult=3 |
7.9% | -49.1% | 0.43 | 0.16 | 9.5배 | 176 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=2.1 |
5.3% | -36.9% | 0.37 | 0.14 | 4.7배 | 98 | 32% |
| SMA 크로스오버 fast=36, slow=88 |
5.3% | -53.1% | 0.34 | 0.10 | 4.6배 | 91 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=24 |
2.9% | -34.9% | 0.33 | 0.08 | 2.3배 | 48 | 10% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=67 |
4.7% | -55.4% | 0.32 | 0.09 | 3.9배 | 65 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=10, exitN=29 |
4.3% | -66.7% | 0.29 | 0.06 | 3.5배 | 159 | 68% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=50, atrPeriod=17, mult=1.1 |
3.9% | -51.5% | 0.28 | 0.08 | 3.1배 | 214 | 43% |
| ROC 모멘텀 n=76, threshold=0.03 |
1.8% | -56.5% | 0.19 | 0.03 | 1.7배 | 293 | 45% |
| MACD fast=28, slow=73, signal=15 |
0.5% | -66.6% | 0.14 | 0.01 | 1.1배 | 262 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.22 |
-2.6% | -78.7% | 0.02 | -0.03 | 0.5배 | 524 | 51% |
| 매수후보유 | 0.6% | -77.3% | 0.20 | 0.01 | 1.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 33일·폭 3배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.