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Mercedes-Benz Group AG 백테스트
Mercedes-Benz Group AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 1.6%, MDD -18.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 0.7%, MDD -82.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 5.5%, MDD -54.7%, Sharpe 0.38, 시장 노출 44%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 4.8%p 높고, MDD는 28.2%p 개선됐습니다(CAGR 1.6%, MDD -18.4%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=35, exitN=25 |
5.5% | -54.7% | 0.38 | 0.10 | 5.0배 | 96 | 44% |
| Supertrend period=24, mult=4.9 |
5.1% | -64.3% | 0.34 | 0.08 | 4.3배 | 84 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=3.3 |
1.6% | -18.4% | 0.33 | 0.09 | 1.6배 | 10 | 4% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=28, mult=1.2 |
4.0% | -52.2% | 0.30 | 0.08 | 3.2배 | 188 | 42% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=45 |
0.5% | -3.5% | 0.30 | 0.13 | 1.2배 | 2 | 0% |
| SMA 크로스오버 fast=6, slow=86 |
4.1% | -68.1% | 0.30 | 0.06 | 3.3배 | 156 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=33, slow=34 |
3.5% | -69.6% | 0.27 | 0.05 | 2.8배 | 122 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=84, threshold=-0.04 |
0.5% | -66.5% | 0.13 | 0.01 | 1.2배 | 274 | 59% |
| MACD fast=16, slow=22, signal=15 |
-5.9% | -87.3% | -0.16 | -0.07 | 0.2배 | 445 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.2 |
-8.1% | -94.6% | -0.26 | -0.09 | 0.1배 | 575 | 52% |
| 매수후보유 | 0.7% | -82.9% | 0.19 | 0.01 | 1.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 35일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 25일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.