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Merck KGaA 백테스트
Merck KGaA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 6.3%, MDD -50.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.3%, MDD -63.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.3%, MDD -50.8%, Sharpe 0.39, 시장 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.0%p 낮지만, MDD는 12.9%p 개선됐습니다(CAGR 6.3%, MDD -50.8%, 노출 57%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=70, slow=204 |
6.3% | -50.8% | 0.39 | 0.12 | 5.5배 | 37 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=80, exitN=46 |
4.9% | -48.1% | 0.34 | 0.10 | 3.8배 | 51 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=16, slow=184 |
3.3% | -55.2% | 0.26 | 0.06 | 2.5배 | 67 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=22, mult=3.8 |
0.4% | -8.5% | 0.24 | 0.05 | 1.1배 | 4 | 1% |
| Supertrend period=14, mult=4.7 |
1.7% | -61.9% | 0.18 | 0.03 | 1.6배 | 93 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=2.8 |
1.4% | -35.0% | 0.17 | 0.04 | 1.5배 | 69 | 25% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=20 |
1.0% | -27.9% | 0.17 | 0.04 | 1.3배 | 44 | 9% |
| ROC 모멘텀 n=125, threshold=0.08 |
0.6% | -51.1% | 0.12 | 0.01 | 1.2배 | 233 | 39% |
| MACD fast=16, slow=58, signal=26 |
-0.2% | -58.2% | 0.09 | -0.00 | 1.0배 | 258 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
-2.6% | -75.4% | -0.02 | -0.03 | 0.5배 | 243 | 53% |
| 매수후보유 | 7.3% | -63.7% | 0.38 | 0.11 | 7.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 70일 평균가격이 204일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 70일 평균이 204일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.