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Aurubis AG 백테스트
Aurubis AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 10.5%, MDD -62.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 8.0%, MDD -51.3%, Sharpe 0.44, 시장 노출 56%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=8, mult=5 |
8.0% | -51.3% | 0.44 | 0.16 | 8.4배 | 76 | 56% |
| SMA 크로스오버 fast=34, slow=147 |
7.5% | -46.1% | 0.41 | 0.16 | 7.4배 | 51 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=42, exitN=65 |
6.7% | -56.6% | 0.38 | 0.12 | 6.1배 | 53 | 64% |
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=156 |
6.4% | -61.3% | 0.37 | 0.10 | 5.6배 | 81 | 60% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=94, atrPeriod=23, mult=2.3 |
4.0% | -43.6% | 0.29 | 0.09 | 2.9배 | 102 | 45% |
| ROC 모멘텀 n=118, threshold=-0.04 |
3.5% | -67.1% | 0.26 | 0.05 | 2.6배 | 213 | 67% |
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=51 |
0.4% | -3.3% | 0.25 | 0.11 | 1.1배 | 2 | 0% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=1.9 |
2.3% | -47.6% | 0.21 | 0.05 | 1.9배 | 138 | 39% |
| MACD fast=18, slow=26, signal=18 |
0.6% | -67.6% | 0.14 | 0.01 | 1.2배 | 377 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
0.1% | -77.0% | 0.13 | 0.00 | 1.0배 | 240 | 57% |
| 매수후보유 | 10.5% | -62.5% | 0.46 | 0.17 | 16.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 8일·폭 5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.