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Nemetschek SE 백테스트
Nemetschek SE의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 25.1%, MDD -45.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 9.1%, MDD -98.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 25.1%, MDD -45.9%, Sharpe 0.78, 시장 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 16.0%p 높고, MDD는 52.9%p 개선됐습니다(CAGR 25.1%, MDD -45.9%, 노출 59%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=145 |
25.1% | -45.9% | 0.78 | 0.55 | 457.6배 | 54 | 59% |
| EMA 크로스오버 fast=10, slow=207 |
22.8% | -47.3% | 0.77 | 0.48 | 277.1배 | 52 | 65% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=94, exitN=78 |
23.4% | -45.9% | 0.75 | 0.51 | 314.0배 | 28 | 61% |
| ROC 모멘텀 n=138, threshold=-0.04 |
21.5% | -50.0% | 0.70 | 0.43 | 209.1배 | 170 | 66% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=77, atrPeriod=19, mult=1.7 |
12.2% | -69.6% | 0.50 | 0.18 | 23.6배 | 136 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.06 |
12.2% | -70.9% | 0.48 | 0.17 | 23.5배 | 429 | 53% |
| Supertrend period=31, mult=4.8 |
11.9% | -79.7% | 0.48 | 0.15 | 21.8배 | 97 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=2.4 |
9.8% | -49.1% | 0.45 | 0.20 | 12.9배 | 90 | 34% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=22 |
6.4% | -46.5% | 0.39 | 0.14 | 5.5배 | 56 | 15% |
| MACD fast=27, slow=37, signal=31 |
4.3% | -88.3% | 0.29 | 0.05 | 3.2배 | 219 | 51% |
| 매수후보유 | 9.1% | -98.8% | 0.42 | 0.09 | 10.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 14일 평균가격이 145일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 14일 평균이 145일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.