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NORMA Group SE 백테스트
NORMA Group SE의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.5%, MDD -22.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -0.8%, MDD -86.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 12.1%, MDD -37.3%, Sharpe 0.59, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 12.9%p 높고, MDD는 49.4%p 개선됐습니다(CAGR 0.5%, MDD -22.7%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=30, slow=72 |
12.1% | -37.3% | 0.59 | 0.33 | 5.8배 | 41 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=37, exitN=54 |
9.9% | -42.8% | 0.49 | 0.23 | 4.2배 | 33 | 61% |
| EMA 크로스오버 fast=35, slow=60 |
9.2% | -43.5% | 0.48 | 0.21 | 3.9배 | 37 | 53% |
| Supertrend period=29, mult=4.1 |
9.3% | -37.8% | 0.48 | 0.24 | 3.9배 | 55 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=42, threshold=0 |
6.8% | -50.0% | 0.39 | 0.14 | 2.7배 | 189 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
6.0% | -52.9% | 0.36 | 0.11 | 2.4배 | 127 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=63, k=1.4 |
4.6% | -37.4% | 0.32 | 0.12 | 2.0배 | 63 | 41% |
| MACD fast=15, slow=72, signal=19 |
4.1% | -69.1% | 0.28 | 0.06 | 1.8배 | 148 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=65, atrPeriod=17, mult=1.6 |
3.3% | -35.6% | 0.26 | 0.09 | 1.6배 | 81 | 41% |
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=34 |
0.5% | -22.7% | 0.10 | 0.02 | 1.1배 | 20 | 3% |
| 매수후보유 | -0.8% | -86.8% | 0.16 | -0.01 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 30일 평균가격이 72일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 30일 평균이 72일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.