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iShares NASDAQ 100 UCITS ETF 백테스트
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Parabolic SAR입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Parabolic SAR(CAGR 14.3%, MDD -16.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 16.0%, MDD -37.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Parabolic SAR — CAGR 14.3%, MDD -16.2%, Sharpe 0.99, 시장 노출 65%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 14.9%, MDD -29.2%, 노출 73%.
수익·낙폭 균형 대안: Parabolic SAR — 매수후보유보다 CAGR은 1.7%p 낮지만, MDD는 21.5%p 개선됐습니다(CAGR 14.3%, MDD -16.2%, 노출 65%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.04 |
14.3% | -16.2% | 0.99 | 0.89 | 2.9배 | 54 | 65% |
| EMA 크로스오버 fast=33, slow=105 |
14.3% | -24.2% | 0.90 | 0.59 | 2.9배 | 9 | 76% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=42, atrPeriod=11, mult=1.9 |
10.7% | -17.5% | 0.89 | 0.61 | 2.2배 | 46 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=201 |
14.9% | -29.2% | 0.88 | 0.51 | 3.0배 | 7 | 73% |
| ROC 모멘텀 n=118, threshold=0.03 |
13.1% | -17.1% | 0.87 | 0.76 | 2.6배 | 35 | 70% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=32, k=1.4 |
10.4% | -19.0% | 0.87 | 0.54 | 2.2배 | 54 | 52% |
| Supertrend period=10, mult=3.1 |
11.2% | -14.0% | 0.84 | 0.80 | 2.3배 | 68 | 62% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=21, exitN=72 |
14.2% | -39.3% | 0.83 | 0.36 | 2.9배 | 13 | 85% |
| MACD fast=19, slow=52, signal=11 |
6.0% | -23.8% | 0.50 | 0.25 | 1.6배 | 110 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=11 |
1.1% | -32.3% | 0.16 | 0.04 | 1.1배 | 72 | 38% |
| 매수후보유 | 16.0% | -37.7% | 0.79 | 0.43 | 3.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 — 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 — 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.