추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · DE
PUMA SE 백테스트
PUMA SE의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 11.0%, MDD -51.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 8.7%, MDD -86.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 11.0%, MDD -51.7%, Sharpe 0.54, 시장 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.3%p 높고, MDD는 34.8%p 개선됐습니다(CAGR 11.0%, MDD -51.7%, 노출 55%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=47, slow=353 |
11.0% | -51.7% | 0.54 | 0.21 | 22.2배 | 21 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=145, exitN=103 |
8.2% | -56.0% | 0.44 | 0.15 | 10.5배 | 29 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=38, slow=213 |
8.5% | -68.1% | 0.44 | 0.13 | 11.4배 | 43 | 56% |
| ADX / DI 방향성 period=44, threshold=29 |
3.1% | -18.1% | 0.42 | 0.17 | 2.5배 | 8 | 4% |
| ROC 모멘텀 n=134, threshold=-0.01 |
4.8% | -76.1% | 0.31 | 0.06 | 4.1배 | 259 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=2.2 |
3.8% | -63.9% | 0.29 | 0.06 | 3.0배 | 95 | 33% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=63, atrPeriod=23, mult=1.9 |
3.1% | -73.8% | 0.25 | 0.04 | 2.5배 | 139 | 41% |
| Supertrend period=16, mult=3.3 |
1.9% | -79.8% | 0.21 | 0.02 | 1.8배 | 185 | 59% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.34 |
-1.4% | -77.5% | 0.09 | -0.02 | 0.7배 | 385 | 53% |
| MACD fast=16, slow=19, signal=17 |
-2.0% | -86.7% | 0.06 | -0.02 | 0.5배 | 440 | 49% |
| 매수후보유 | 8.7% | -86.5% | 0.40 | 0.10 | 11.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 47일 지수이동평균이 353일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 47일선이 353일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.