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Stroeer SE & Co. KGaA 백테스트
Stroeer SE & Co. KGaA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 4.4%, MDD -15.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 4.5%, MDD -76.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 11.8%, MDD -26.2%, Sharpe 0.69, 시장 노출 36%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 13.6%, MDD -48.8%, 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 7.3%p 높고, MDD는 50.5%p 개선됐습니다(CAGR 4.4%, MDD -15.6%, 노출 9%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=120, exitN=38 |
11.8% | -26.2% | 0.69 | 0.45 | 5.9배 | 20 | 36% |
| SMA 크로스오버 fast=48, slow=95 |
13.6% | -48.8% | 0.67 | 0.28 | 7.7배 | 35 | 50% |
| Supertrend period=10, mult=4.9 |
12.0% | -49.0% | 0.61 | 0.25 | 6.2배 | 43 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=2.5 |
7.9% | -37.3% | 0.53 | 0.21 | 3.4배 | 38 | 27% |
| ADX / DI 방향성 period=49, threshold=22 |
4.4% | -15.6% | 0.52 | 0.28 | 2.0배 | 14 | 9% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=20, mult=1.2 |
8.1% | -50.3% | 0.48 | 0.16 | 3.5배 | 109 | 41% |
| ROC 모멘텀 n=99, threshold=0.02 |
8.4% | -51.5% | 0.48 | 0.16 | 3.6배 | 135 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=32, slow=208 |
8.3% | -52.5% | 0.47 | 0.16 | 3.6배 | 18 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
0.5% | -63.0% | 0.14 | 0.01 | 1.1배 | 191 | 49% |
| MACD fast=7, slow=39, signal=9 |
-4.2% | -78.1% | -0.06 | -0.05 | 0.5배 | 363 | 50% |
| 매수후보유 | 4.5% | -76.7% | 0.30 | 0.06 | 2.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 120일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 38일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.