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K+S AG 백테스트
K+S AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 12.2%, MDD -58.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 6.2%, MDD -94.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 12.2%, MDD -58.5%, Sharpe 0.56, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 6.0%p 높고, MDD는 35.9%p 개선됐습니다(CAGR 12.2%, MDD -58.5%, 노출 53%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=14, slow=130 |
12.2% | -58.5% | 0.56 | 0.21 | 24.6배 | 69 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=35, slow=84 |
10.2% | -67.2% | 0.49 | 0.15 | 14.6배 | 86 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=112, atrPeriod=23, mult=2.8 |
7.9% | -65.4% | 0.45 | 0.12 | 8.2배 | 74 | 40% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=101, exitN=70 |
8.5% | -82.8% | 0.44 | 0.10 | 9.7배 | 38 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=127, threshold=0.03 |
8.8% | -72.2% | 0.44 | 0.12 | 10.2배 | 205 | 52% |
| Supertrend period=18, mult=4.9 |
4.7% | -79.5% | 0.31 | 0.06 | 3.6배 | 90 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=2.5 |
3.7% | -43.4% | 0.29 | 0.08 | 2.7배 | 82 | 25% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.36 |
0.2% | -89.4% | 0.15 | 0.00 | 1.1배 | 581 | 52% |
| MACD fast=12, slow=48, signal=19 |
0.2% | -88.1% | 0.14 | 0.00 | 1.1배 | 357 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=9 |
-1.3% | -92.3% | 0.07 | -0.01 | 0.7배 | 489 | 50% |
| 매수후보유 | 6.2% | -94.4% | 0.35 | 0.07 | 5.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 14일 지수이동평균이 130일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 14일선이 130일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.