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SAF-HOLLAND SE 백테스트
SAF-HOLLAND SE의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 4.9%, MDD -26.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 0.6%, MDD -98.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 19.0%, MDD -78.7%, Sharpe 0.68, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 18.4%p 높고, MDD는 19.5%p 개선됐습니다(CAGR 4.9%, MDD -26.6%, 노출 7%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=114, threshold=0.03 |
19.0% | -78.7% | 0.68 | 0.24 | 27.3배 | 111 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=33, slow=180 |
15.7% | -78.7% | 0.61 | 0.20 | 15.9배 | 25 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=53, exitN=72 |
13.3% | -82.9% | 0.55 | 0.16 | 10.7배 | 27 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=18, slow=55 |
11.2% | -78.7% | 0.50 | 0.14 | 7.5배 | 79 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=23 |
4.9% | -26.6% | 0.39 | 0.18 | 2.5배 | 20 | 7% |
| MACD fast=7, slow=41, signal=15 |
6.8% | -78.6% | 0.39 | 0.09 | 3.5배 | 311 | 51% |
| Supertrend period=29, mult=3.6 |
6.5% | -78.4% | 0.39 | 0.08 | 3.3배 | 95 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.28 |
7.9% | -83.8% | 0.38 | 0.09 | 4.2배 | 593 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=1.6 |
4.4% | -77.2% | 0.33 | 0.06 | 2.3배 | 91 | 37% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=24, atrPeriod=14, mult=1.1 |
2.1% | -75.0% | 0.27 | 0.03 | 1.5배 | 213 | 37% |
| 매수후보유 | 0.6% | -98.2% | 0.32 | 0.01 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 114일 수익률이 3%보다 크면 매수
- 매도 — 114일 수익률이 3% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.