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Schaeffler AG 백테스트
Schaeffler AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 0.5%, MDD -10.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -5.6%, MDD -81.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.6%, MDD -18.0%, Sharpe 0.30, 시장 노출 2%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 3.7%, MDD -60.1%, 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 7.2%p 높고, MDD는 63.3%p 개선됐습니다(CAGR 0.5%, MDD -10.2%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=38 |
1.6% | -18.0% | 0.30 | 0.09 | 1.2배 | 6 | 2% |
| Supertrend period=27, mult=2.3 |
3.7% | -60.1% | 0.27 | 0.06 | 1.5배 | 102 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=88, exitN=28 |
2.5% | -41.6% | 0.23 | 0.06 | 1.3배 | 18 | 26% |
| SMA 크로스오버 fast=33, slow=131 |
2.0% | -50.4% | 0.20 | 0.04 | 1.2배 | 22 | 37% |
| MACD fast=26, slow=69, signal=24 |
1.2% | -57.0% | 0.18 | 0.02 | 1.1배 | 86 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=12, atrPeriod=10, mult=4 |
0.5% | -10.2% | 0.14 | 0.05 | 1.1배 | 2 | 0% |
| ROC 모멘텀 n=103, threshold=0.07 |
0.1% | -46.3% | 0.12 | 0.00 | 1.0배 | 70 | 30% |
| EMA 크로스오버 fast=16, slow=185 |
-0.9% | -49.8% | 0.08 | -0.02 | 0.9배 | 22 | 39% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=2.3 |
-0.4% | -45.0% | 0.07 | -0.01 | 1.0배 | 36 | 24% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
-4.8% | -79.5% | -0.06 | -0.06 | 0.6배 | 96 | 46% |
| 매수후보유 | -5.6% | -81.3% | 0.05 | -0.07 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 20일)가 38 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 38) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.