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State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD 백테스트
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 99%로 매수후보유와 유사합니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 11.3%, MDD -25.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 13.6%, MDD -34.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 13.7%, MDD -32.1%, Sharpe 0.93, 시장 노출 99%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.1%p 높고, MDD는 2.1%p 개선됐습니다(CAGR 11.3%, MDD -25.8%, 노출 87%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=11, threshold=-0.09 |
13.7% | -32.1% | 0.93 | 0.43 | 6.4배 | 21 | 99% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=15, exitN=56 |
11.3% | -25.8% | 0.88 | 0.44 | 4.7배 | 37 | 87% |
| EMA 크로스오버 fast=16, slow=205 |
9.6% | -25.0% | 0.77 | 0.38 | 3.8배 | 19 | 80% |
| SMA 크로스오버 fast=12, slow=93 |
7.7% | -24.5% | 0.69 | 0.31 | 2.9배 | 43 | 73% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=77, atrPeriod=11, mult=1.5 |
6.1% | -23.3% | 0.62 | 0.26 | 2.4배 | 79 | 67% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=77, k=1.9 |
4.6% | -19.7% | 0.56 | 0.23 | 1.9배 | 45 | 48% |
| MACD fast=30, slow=92, signal=28 |
4.8% | -19.3% | 0.54 | 0.25 | 2.0배 | 88 | 52% |
| Supertrend period=27, mult=4.4 |
4.8% | -18.8% | 0.49 | 0.26 | 2.0배 | 91 | 69% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=37 |
0.4% | -1.9% | 0.37 | 0.23 | 1.1배 | 2 | 1% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
1.6% | -24.7% | 0.20 | 0.06 | 1.3배 | 143 | 62% |
| 매수후보유 | 13.6% | -34.2% | 0.87 | 0.40 | 6.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 11일 수익률이 -9%보다 크면 매수
- 매도 — 11일 수익률이 -9% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.