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TAG Immobilien AG 백테스트
TAG Immobilien AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.9%, MDD -16.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -4.8%, MDD -98.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 9.1%, MDD -40.4%, Sharpe 0.50, 시장 노출 58%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 9.3%, MDD -43.8%, 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 13.9%p 높고, MDD는 58.6%p 개선됐습니다(CAGR 2.9%, MDD -16.4%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=173 |
9.1% | -40.4% | 0.50 | 0.23 | 9.5배 | 40 | 58% |
| Supertrend period=7, mult=3.9 |
9.3% | -43.8% | 0.48 | 0.21 | 10.0배 | 100 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=32, exitN=77 |
9.3% | -62.0% | 0.46 | 0.15 | 9.9배 | 45 | 73% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=64, k=1.4 |
6.6% | -38.7% | 0.42 | 0.17 | 5.2배 | 104 | 41% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=33 |
2.9% | -16.4% | 0.39 | 0.17 | 2.1배 | 12 | 4% |
| ROC 모멘텀 n=75, threshold=-0.11 |
6.0% | -67.2% | 0.35 | 0.09 | 4.5배 | 147 | 77% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=242 |
5.0% | -48.7% | 0.34 | 0.10 | 3.5배 | 24 | 60% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=8, mult=2.6 |
4.1% | -51.0% | 0.30 | 0.08 | 2.8배 | 90 | 36% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.14 |
-1.9% | -82.7% | 0.05 | -0.02 | 0.6배 | 206 | 50% |
| MACD fast=18, slow=51, signal=13 |
-8.6% | -95.9% | -0.18 | -0.09 | 0.1배 | 325 | 52% |
| 매수후보유 | -4.8% | -98.9% | 0.07 | -0.05 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 58일 평균가격이 173일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 58일 평균이 173일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.