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tonies SE Class A 백테스트
tonies SE Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 7.5%, MDD -11.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 4.5%, MDD -71.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 14.7%, MDD -26.2%, Sharpe 0.87, 시장 노출 21%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 19.5%, MDD -28.2%, 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 10.2%p 높고, MDD는 45.6%p 개선됐습니다(CAGR 7.5%, MDD -11.0%, 노출 7%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=3 |
14.7% | -26.2% | 0.87 | 0.56 | 2.0배 | 9 | 21% |
| SMA 크로스오버 fast=30, slow=52 |
19.5% | -28.2% | 0.76 | 0.69 | 2.6배 | 33 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=31 |
7.5% | -11.0% | 0.70 | 0.68 | 1.5배 | 2 | 7% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=26, exitN=63 |
17.1% | -32.8% | 0.64 | 0.52 | 2.3배 | 7 | 73% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=196 |
11.6% | -33.3% | 0.62 | 0.35 | 1.8배 | 3 | 34% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=16, atrPeriod=26, mult=4 |
3.7% | -13.9% | 0.45 | 0.27 | 1.2배 | 4 | 6% |
| ROC 모멘텀 n=38, threshold=0.08 |
7.2% | -38.3% | 0.42 | 0.19 | 1.4배 | 69 | 28% |
| Supertrend period=14, mult=5 |
8.6% | -44.2% | 0.41 | 0.19 | 1.5배 | 13 | 71% |
| MACD fast=21, slow=53, signal=20 |
1.4% | -52.4% | 0.19 | 0.03 | 1.1배 | 44 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.06 |
-2.3% | -61.9% | 0.05 | -0.04 | 0.9배 | 85 | 51% |
| 매수후보유 | 4.5% | -71.8% | 0.31 | 0.06 | 1.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 46일 평균의 상단 밴드(변동성 3배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 46일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.