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Vanguard S&P 500 UCITS ETF 백테스트
Vanguard S&P 500 UCITS ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 98%로 매수후보유와 유사합니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 11.9%, MDD -22.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 13.4%, MDD -33.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 14.9%, MDD -21.2%, Sharpe 0.98, 시장 노출 98%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.5%p 높고, MDD는 12.4%p 개선됐습니다(CAGR 11.9%, MDD -22.4%, 노출 84%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 98% n=10, threshold=-0.08 |
14.9% | -21.2% | 0.98 | 0.70 | 3.4배 | 13 | 98% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=15, exitN=41 |
11.9% | -22.4% | 0.92 | 0.53 | 2.7배 | 27 | 84% |
| EMA 크로스오버 fast=18, slow=77 |
9.4% | -24.6% | 0.82 | 0.38 | 2.2배 | 21 | 74% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=77, atrPeriod=10, mult=1.4 |
8.2% | -15.0% | 0.81 | 0.55 | 2.0배 | 39 | 66% |
| SMA 크로스오버 fast=12, slow=91 |
8.6% | -23.4% | 0.76 | 0.37 | 2.1배 | 27 | 72% |
| Supertrend period=33, mult=4.1 |
7.6% | -17.9% | 0.70 | 0.42 | 1.9배 | 49 | 71% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=0.9 |
4.8% | -17.6% | 0.52 | 0.27 | 1.5배 | 57 | 61% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=35 |
0.4% | -1.8% | 0.31 | 0.23 | 1.0배 | 2 | 2% |
| MACD fast=10, slow=56, signal=17 |
2.6% | -15.4% | 0.30 | 0.17 | 1.3배 | 127 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.12 |
1.9% | -25.9% | 0.23 | 0.07 | 1.2배 | 89 | 65% |
| 매수후보유 | 13.4% | -33.6% | 0.84 | 0.40 | 3.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 10일 수익률이 -8%보다 크면 매수
- 매도 — 10일 수익률이 -8% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.