추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
etf · DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF 백테스트
Vanguard S&P 500 UCITS ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 11.2%, MDD -22.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 13.0%, MDD -33.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 11.2%, MDD -22.8%, Sharpe 0.87, 시장 노출 84%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.8%p 낮지만, MDD는 10.9%p 개선됐습니다(CAGR 11.2%, MDD -22.8%, 노출 84%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=17, exitN=42 |
11.2% | -22.8% | 0.87 | 0.49 | 2.5배 | 27 | 84% |
| MACD fast=26, slow=87, signal=32 |
7.4% | -15.3% | 0.77 | 0.49 | 1.9배 | 48 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=19, slow=191 |
8.2% | -24.0% | 0.69 | 0.34 | 2.0배 | 11 | 74% |
| SMA 크로스오버 fast=13, slow=47 |
7.5% | -15.6% | 0.68 | 0.48 | 1.9배 | 45 | 70% |
| Supertrend period=29, mult=3.4 |
6.6% | -18.8% | 0.61 | 0.35 | 1.7배 | 66 | 69% |
| ROC 모멘텀 n=118, threshold=0.01 |
6.0% | -25.0% | 0.57 | 0.24 | 1.7배 | 33 | 69% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=21, mult=3.4 |
3.3% | -17.4% | 0.43 | 0.19 | 1.3배 | 36 | 45% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=2.2 |
2.7% | -18.5% | 0.36 | 0.15 | 1.3배 | 30 | 40% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=34 |
0.3% | -1.8% | 0.24 | 0.17 | 1.0배 | 2 | 2% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
1.4% | -25.9% | 0.18 | 0.05 | 1.1배 | 90 | 65% |
| 매수후보유 | 13.0% | -33.6% | 0.81 | 0.39 | 2.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 17일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 42일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.