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VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF Accum A USD 백테스트
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF Accum A USD의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 5.5%, MDD -10.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -6.9%, MDD -73.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 14.5%, MDD -20.1%, Sharpe 0.84, 시장 노출 13%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 21.3%p 높고, MDD는 53.1%p 개선됐습니다(CAGR 5.5%, MDD -10.1%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=18 |
14.5% | -20.1% | 0.84 | 0.72 | 2.0배 | 4 | 13% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=21, k=3.5 |
5.5% | -10.1% | 0.74 | 0.54 | 1.3배 | 2 | 3% |
| ROC 모멘텀 n=102, threshold=0.24 |
11.1% | -20.1% | 0.66 | 0.55 | 1.7배 | 10 | 15% |
| SMA 크로스오버 fast=41, slow=269 |
10.0% | -39.4% | 0.55 | 0.26 | 1.6배 | 2 | 21% |
| EMA 크로스오버 fast=9, slow=219 |
7.4% | -27.3% | 0.43 | 0.27 | 1.4배 | 6 | 23% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=95, exitN=41 |
6.8% | -29.8% | 0.41 | 0.23 | 1.4배 | 4 | 20% |
| Supertrend period=8, mult=2.1 |
7.5% | -47.6% | 0.41 | 0.16 | 1.4배 | 72 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=8, atrPeriod=21, mult=3.1 |
2.2% | -14.3% | 0.34 | 0.15 | 1.1배 | 8 | 3% |
| MACD fast=4, slow=15, signal=17 |
3.5% | -44.8% | 0.26 | 0.08 | 1.2배 | 128 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.22 |
2.2% | -57.4% | 0.21 | 0.04 | 1.1배 | 120 | 48% |
| 매수후보유 | -6.9% | -73.3% | -0.01 | -0.09 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 38일)가 18 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 18) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.