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Wacker Neuson SE 백테스트
Wacker Neuson SE의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.8%, MDD -7.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -0.9%, MDD -85.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 10.6%, MDD -49.4%, Sharpe 0.53, 시장 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 11.6%p 높고, MDD는 36.5%p 개선됐습니다(CAGR 0.8%, MDD -7.4%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=68 |
10.6% | -49.4% | 0.53 | 0.22 | 7.0배 | 31 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=32, slow=128 |
10.5% | -38.7% | 0.52 | 0.27 | 6.8배 | 37 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=71, exitN=72 |
9.0% | -40.0% | 0.48 | 0.22 | 5.2배 | 27 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=21, k=2.6 |
5.6% | -33.6% | 0.43 | 0.17 | 2.8배 | 77 | 17% |
| ROC 모멘텀 n=86, threshold=0.06 |
6.0% | -37.6% | 0.37 | 0.16 | 3.1배 | 147 | 40% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=17, atrPeriod=12, mult=2.5 |
3.6% | -42.0% | 0.34 | 0.09 | 2.0배 | 63 | 14% |
| MACD fast=29, slow=50, signal=21 |
5.3% | -58.4% | 0.32 | 0.09 | 2.7배 | 143 | 49% |
| Supertrend period=9, mult=5 |
4.2% | -54.2% | 0.29 | 0.08 | 2.2배 | 51 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=39 |
0.8% | -7.4% | 0.24 | 0.11 | 1.2배 | 4 | 1% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
1.6% | -65.0% | 0.20 | 0.02 | 1.4배 | 149 | 49% |
| 매수후보유 | -0.9% | -85.9% | 0.18 | -0.01 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 55일 지수이동평균이 68일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 55일선이 68일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.