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VanEck S&P Global Mining UCITS ETF A USD 백테스트
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF A USD의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 14.4%, MDD -36.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 9.5%, MDD -18.7%, Sharpe 0.67, 시장 노출 33%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=2 |
9.5% | -18.7% | 0.67 | 0.51 | 2.1배 | 22 | 33% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=49, atrPeriod=13, mult=2.7 |
8.7% | -20.4% | 0.62 | 0.43 | 2.0배 | 40 | 40% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=17 |
6.0% | -19.9% | 0.54 | 0.30 | 1.6배 | 26 | 25% |
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=116 |
8.9% | -34.4% | 0.53 | 0.26 | 2.0배 | 24 | 60% |
| Supertrend period=10, mult=5 |
8.3% | -39.1% | 0.52 | 0.21 | 1.9배 | 38 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=76, threshold=0.03 |
8.1% | -38.6% | 0.51 | 0.21 | 1.9배 | 88 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=111, exitN=11 |
5.3% | -18.4% | 0.47 | 0.29 | 1.5배 | 28 | 21% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=75 |
5.3% | -54.1% | 0.35 | 0.10 | 1.5배 | 22 | 63% |
| MACD fast=12, slow=58, signal=8 |
1.3% | -34.8% | 0.16 | 0.04 | 1.1배 | 143 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.1 |
1.2% | -40.8% | 0.16 | 0.03 | 1.1배 | 161 | 55% |
| 매수후보유 | 14.4% | -36.7% | 0.63 | 0.39 | 3.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 58일 평균의 상단 밴드(변동성 2배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 58일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.