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Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 백테스트
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 18.9%, MDD -22.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 21.0%, MDD -33.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 18.9%, MDD -22.1%, Sharpe 1.03, 시장 노출 72%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.1%p 낮지만, MDD는 10.9%p 개선됐습니다(CAGR 18.9%, MDD -22.1%, 노출 72%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=15, slow=180 |
18.9% | -22.1% | 1.03 | 0.85 | 3.7배 | 7 | 72% |
| SMA 크로스오버 fast=8, slow=191 |
17.3% | -21.4% | 0.97 | 0.81 | 3.3배 | 9 | 71% |
| Supertrend period=36, mult=3.5 |
15.5% | -20.7% | 0.92 | 0.75 | 2.9배 | 56 | 63% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=15, exitN=63 |
16.0% | -36.4% | 0.85 | 0.44 | 3.0배 | 21 | 84% |
| ROC 모멘텀 n=67, threshold=-0.04 |
14.9% | -36.8% | 0.83 | 0.41 | 2.8배 | 41 | 78% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=11, mult=1.4 |
9.6% | -23.3% | 0.63 | 0.41 | 2.0배 | 58 | 61% |
| MACD fast=12, slow=57, signal=23 |
8.8% | -22.8% | 0.61 | 0.39 | 1.9배 | 76 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.3 |
8.8% | -29.7% | 0.58 | 0.29 | 1.9배 | 106 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=37, k=1.2 |
8.3% | -22.9% | 0.58 | 0.36 | 1.8배 | 64 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=11, threshold=17 |
4.6% | -24.7% | 0.39 | 0.19 | 1.4배 | 144 | 48% |
| 매수후보유 | 21.0% | -33.1% | 0.94 | 0.64 | 4.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 15일 지수이동평균이 180일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 15일선이 180일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.