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Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF Accum-1C- USD 백테스트
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF Accum-1C- USD의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 16.3%, MDD -14.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 16.1%, MDD -31.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 17.3%, MDD -16.6%, Sharpe 1.36, 시장 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 1.3%p 높고, MDD는 14.7%p 개선됐습니다(CAGR 16.3%, MDD -14.5%, 노출 61%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=27, slow=41, signal=33 |
17.3% | -16.6% | 1.36 | 1.05 | 2.4배 | 30 | 47% |
| Supertrend period=26, mult=3.7 |
16.3% | -14.5% | 1.21 | 1.12 | 2.3배 | 30 | 61% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=15, exitN=23 |
13.8% | -18.2% | 1.00 | 0.76 | 2.0배 | 28 | 66% |
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=45 |
13.5% | -12.3% | 0.97 | 1.10 | 2.0배 | 26 | 69% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=32, atrPeriod=9, mult=2.1 |
10.3% | -12.4% | 0.93 | 0.83 | 1.7배 | 36 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=0.7 |
11.8% | -18.4% | 0.93 | 0.64 | 1.8배 | 36 | 60% |
| ROC 모멘텀 n=29, threshold=-0.08 |
15.8% | -35.4% | 0.92 | 0.45 | 2.2배 | 30 | 89% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=5 |
10.3% | -16.6% | 0.82 | 0.62 | 1.7배 | 52 | 59% |
| SMA 크로스오버 fast=47, slow=73 |
10.7% | -27.3% | 0.75 | 0.39 | 1.8배 | 13 | 68% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.12 |
3.4% | -33.7% | 0.31 | 0.10 | 1.2배 | 102 | 62% |
| 매수후보유 | 16.1% | -31.3% | 0.84 | 0.51 | 2.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(27·41일)이 신호선(33일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.