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Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Accum Shs -1C- USD 백테스트
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Accum Shs -1C- USD의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 11.0%, MDD -19.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 10.6%, MDD -33.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 11.0%, MDD -19.2%, Sharpe 0.78, 시장 노출 84%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.4%p 높고, MDD는 14.0%p 개선됐습니다(CAGR 11.0%, MDD -19.2%, 노출 84%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=46 |
11.0% | -19.2% | 0.78 | 0.57 | 2.4배 | 25 | 84% |
| Supertrend period=29, mult=4.3 |
8.7% | -19.8% | 0.70 | 0.44 | 2.0배 | 45 | 67% |
| EMA 크로스오버 fast=11, slow=113 |
9.1% | -25.5% | 0.70 | 0.36 | 2.1배 | 19 | 74% |
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=214 |
8.9% | -33.2% | 0.62 | 0.27 | 2.0배 | 9 | 69% |
| ROC 모멘텀 n=51, threshold=-0.04 |
7.9% | -34.2% | 0.59 | 0.23 | 1.9배 | 43 | 84% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=100, atrPeriod=25, mult=3.2 |
6.0% | -21.8% | 0.54 | 0.28 | 1.6배 | 23 | 56% |
| ADX / DI 방향성 period=18, threshold=37 |
0.9% | -1.9% | 0.54 | 0.50 | 1.1배 | 2 | 3% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=43, k=1.2 |
4.0% | -18.8% | 0.38 | 0.21 | 1.4배 | 58 | 56% |
| MACD fast=15, slow=73, signal=12 |
2.3% | -15.9% | 0.25 | 0.15 | 1.2배 | 108 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
0.8% | -19.1% | 0.13 | 0.04 | 1.1배 | 75 | 61% |
| 매수후보유 | 10.6% | -33.2% | 0.63 | 0.32 | 2.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 16일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 46일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.