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SSgA SPDR ETFs Europe II Plc - S&P US Technology Select Sector 백테스트
SSgA SPDR ETFs Europe II Plc - S&P US Technology Select Sector의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 20.0%, MDD -31.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 18.0%, MDD -33.3%, Sharpe 0.94, 시장 노출 88%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=20, exitN=71 |
18.0% | -33.3% | 0.94 | 0.54 | 6.2배 | 17 | 88% |
| ROC 모멘텀 n=129, threshold=-0.13 |
17.6% | -39.6% | 0.87 | 0.44 | 6.0배 | 17 | 94% |
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=188 |
16.2% | -31.5% | 0.87 | 0.51 | 5.2배 | 11 | 82% |
| SMA 크로스오버 fast=19, slow=254 |
15.8% | -31.5% | 0.86 | 0.50 | 5.1배 | 11 | 80% |
| Supertrend period=27, mult=4.8 |
12.5% | -22.3% | 0.84 | 0.56 | 3.7배 | 54 | 63% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=76, k=0.4 |
10.6% | -21.4% | 0.71 | 0.50 | 3.1배 | 74 | 68% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=23, mult=1.3 |
10.0% | -18.0% | 0.70 | 0.55 | 2.9배 | 82 | 64% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.16 |
9.2% | -21.0% | 0.64 | 0.44 | 2.6배 | 102 | 61% |
| MACD fast=19, slow=25, signal=18 |
5.7% | -37.5% | 0.46 | 0.15 | 1.9배 | 146 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=10, threshold=37 |
1.4% | -14.3% | 0.25 | 0.10 | 1.2배 | 52 | 12% |
| 매수후보유 | 20.0% | -31.5% | 0.91 | 0.64 | 7.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 20일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 71일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.