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Alm. Brand A/S 백테스트
Alm. Brand A/S의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 10.1%, MDD -36.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 2.1%, MDD -96.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 10.7%, MDD -53.7%, Sharpe 0.65, 시장 노출 57%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 10.8%, MDD -40.8%, 노출 58%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 8.6%p 높고, MDD는 42.3%p 개선됐습니다(CAGR 10.1%, MDD -36.5%, 노출 49%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=33, slow=314 |
10.7% | -53.7% | 0.65 | 0.20 | 14.8배 | 19 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=74, exitN=56 |
10.4% | -46.8% | 0.60 | 0.22 | 13.9배 | 39 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=73, atrPeriod=5, mult=1.3 |
10.1% | -36.5% | 0.60 | 0.28 | 12.7배 | 125 | 49% |
| SMA 크로스오버 fast=5, slow=140 |
10.8% | -40.8% | 0.60 | 0.27 | 15.4배 | 85 | 58% |
| Supertrend period=16, mult=5 |
9.7% | -51.8% | 0.56 | 0.19 | 11.6배 | 67 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=125, threshold=-0.06 |
9.0% | -49.8% | 0.50 | 0.18 | 9.9배 | 142 | 66% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
8.3% | -40.8% | 0.49 | 0.20 | 8.3배 | 179 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=27, k=1.9 |
6.9% | -40.4% | 0.48 | 0.17 | 5.9배 | 179 | 34% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=15 |
5.0% | -51.5% | 0.35 | 0.10 | 3.6배 | 293 | 44% |
| MACD fast=19, slow=45, signal=15 |
1.8% | -81.6% | 0.19 | 0.02 | 1.6배 | 289 | 51% |
| 매수후보유 | 2.1% | -96.0% | 0.22 | 0.02 | 1.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 33일 지수이동평균이 314일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 33일선이 314일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.