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AL Sydbank A/S 백테스트
AL Sydbank A/S의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 12.3%, MDD -91.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 8.5%, MDD -30.9%, Sharpe 0.68, 시장 노출 35%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 15.8%, MDD -91.0%, 노출 80%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=2.3 |
8.5% | -30.9% | 0.68 | 0.28 | 8.9배 | 97 | 35% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=42, atrPeriod=24, mult=3.3 |
7.2% | -31.4% | 0.63 | 0.23 | 6.4배 | 73 | 27% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=42, exitN=133 |
15.8% | -91.0% | 0.39 | 0.17 | 49.4배 | 25 | 80% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=192 |
14.3% | -91.0% | 0.39 | 0.16 | 34.9배 | 31 | 67% |
| ADX / DI 방향성 period=14, threshold=23 |
4.1% | -41.7% | 0.37 | 0.10 | 2.9배 | 231 | 27% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=215 |
4.7% | -99.0% | 0.34 | 0.05 | 3.4배 | 23 | 70% |
| Supertrend period=9, mult=4 |
-12.0% | -99.9% | 0.20 | -0.12 | 0.0배 | 111 | 60% |
| MACD fast=20, slow=54, signal=16 |
-2.1% | -90.3% | 0.19 | -0.02 | 0.6배 | 269 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.045, maxStep=0.16 |
-14.4% | -99.9% | 0.15 | -0.14 | 0.0배 | 773 | 57% |
| ROC 모멘텀 n=21, threshold=-0.04 |
-20.7% | -99.9% | 0.14 | -0.21 | 0.0배 | 475 | 77% |
| 매수후보유 | 12.3% | -91.0% | 0.39 | 0.14 | 22.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 46일 평균의 상단 밴드(변동성 2.3배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 46일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.