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Brdr A & O Johansen A/S Class B 백테스트
Brdr A & O Johansen A/S Class B의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 14.2%, MDD -40.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 12.3%, MDD -88.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 14.8%, MDD -45.1%, Sharpe 0.66, 시장 노출 62%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.5%p 높고, MDD는 43.4%p 개선됐습니다(CAGR 14.2%, MDD -40.9%, 노출 62%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=12, slow=133 |
14.8% | -45.1% | 0.66 | 0.33 | 39.3배 | 53 | 62% |
| EMA 크로스오버 fast=31, slow=55 |
14.2% | -40.9% | 0.64 | 0.35 | 34.1배 | 71 | 62% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=132, k=2 |
10.1% | -42.1% | 0.54 | 0.24 | 12.8배 | 46 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=49, exitN=73 |
11.5% | -48.7% | 0.52 | 0.24 | 18.0배 | 44 | 71% |
| ROC 모멘텀 n=135, threshold=0.05 |
6.5% | -66.8% | 0.38 | 0.10 | 5.4배 | 192 | 56% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
6.7% | -62.2% | 0.36 | 0.11 | 5.5배 | 167 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=11, mult=4 |
4.2% | -48.8% | 0.32 | 0.09 | 3.0배 | 84 | 33% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=11 |
3.8% | -67.2% | 0.29 | 0.06 | 2.7배 | 218 | 43% |
| MACD fast=27, slow=48, signal=36 |
1.3% | -70.4% | 0.20 | 0.02 | 1.4배 | 209 | 49% |
| Supertrend period=20, mult=5 |
-0.0% | -71.4% | 0.14 | -0.00 | 1.0배 | 128 | 56% |
| 매수후보유 | 12.3% | -88.5% | 0.48 | 0.14 | 21.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 12일 평균가격이 133일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 12일 평균이 133일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.