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cBrain A/S 백테스트
cBrain A/S의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 17.4%, MDD -44.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 10.5%, MDD -90.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 24.8%, MDD -55.7%, Sharpe 0.74, 시장 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 14.3%p 높고, MDD는 34.3%p 개선됐습니다(CAGR 17.4%, MDD -44.5%, 노출 23%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=43, slow=174 |
24.8% | -55.7% | 0.74 | 0.45 | 92.3배 | 28 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=47, slow=175 |
23.4% | -53.9% | 0.71 | 0.43 | 73.0배 | 24 | 47% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=77, exitN=65 |
21.7% | -53.9% | 0.68 | 0.40 | 54.9배 | 24 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=39, k=2.4 |
17.4% | -44.5% | 0.67 | 0.39 | 26.7배 | 62 | 23% |
| ROC 모멘텀 n=187, threshold=0.11 |
17.2% | -68.1% | 0.60 | 0.25 | 25.6배 | 88 | 39% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=34, atrPeriod=26, mult=3.5 |
13.1% | -45.6% | 0.58 | 0.29 | 12.5배 | 44 | 16% |
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=24 |
11.3% | -55.0% | 0.51 | 0.21 | 9.0배 | 116 | 18% |
| Supertrend period=25, mult=4.3 |
9.1% | -79.8% | 0.42 | 0.11 | 5.9배 | 78 | 42% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.24 |
6.5% | -85.5% | 0.35 | 0.08 | 3.6배 | 288 | 46% |
| MACD fast=22, slow=50, signal=24 |
-2.2% | -90.7% | 0.15 | -0.02 | 0.6배 | 193 | 51% |
| 매수후보유 | 10.5% | -90.1% | 0.46 | 0.12 | 7.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 43일 평균가격이 174일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 43일 평균이 174일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.