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Coloplast A/S Class B 백테스트
Coloplast A/S Class B의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 10.4%, MDD -80.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 9.9%, MDD -80.6%, Sharpe 0.45, 시장 노출 67%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=70, slow=184 |
9.9% | -80.6% | 0.45 | 0.12 | 12.2배 | 24 | 67% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=10, exitN=60 |
8.5% | -80.6% | 0.44 | 0.11 | 8.8배 | 77 | 84% |
| SMA 크로스오버 fast=33, slow=133 |
5.2% | -85.2% | 0.42 | 0.06 | 3.9배 | 66 | 60% |
| ROC 모멘텀 n=149, threshold=-0.03 |
2.9% | -85.2% | 0.40 | 0.03 | 2.1배 | 222 | 69% |
| Supertrend period=3, mult=4.4 |
-3.7% | -90.6% | 0.34 | -0.04 | 0.4배 | 109 | 59% |
| ADX / DI 방향성 period=46, threshold=28 |
0.9% | -7.9% | 0.33 | 0.12 | 1.3배 | 2 | 3% |
| MACD fast=17, slow=42, signal=18 |
-21.4% | -99.9% | 0.16 | -0.21 | 0.0배 | 333 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.3 |
-31.1% | -100.0% | -0.01 | -0.31 | 0.0배 | 737 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=21, k=1.9 |
-32.8% | -100.0% | -0.23 | -0.33 | 0.0배 | 297 | 33% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=17, mult=1.8 |
-32.2% | -100.0% | -0.27 | -0.32 | 0.0배 | 169 | 37% |
| 매수후보유 | 10.4% | -80.6% | 0.46 | 0.13 | 14.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 70일 지수이동평균이 184일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 70일선이 184일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.