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Danske Bank A/S 백테스트
Danske Bank A/S의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 4.6%, MDD -28.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 4.4%, MDD -87.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 7.3%, MDD -30.1%, Sharpe 0.51, 시장 노출 45%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 7.4%, MDD -53.0%, 노출 61%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 2.9%p 높고, MDD는 57.7%p 개선됐습니다(CAGR 4.6%, MDD -28.5%, 노출 36%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=50, exitN=29 |
7.3% | -30.1% | 0.51 | 0.24 | 6.2배 | 69 | 45% |
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=173 |
7.4% | -53.0% | 0.45 | 0.14 | 6.2배 | 27 | 61% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=16, mult=2.5 |
5.7% | -29.0% | 0.44 | 0.20 | 4.2배 | 101 | 39% |
| EMA 크로스오버 fast=22, slow=206 |
6.8% | -53.5% | 0.43 | 0.13 | 5.4배 | 39 | 64% |
| Supertrend period=19, mult=5 |
6.6% | -48.6% | 0.42 | 0.14 | 5.1배 | 67 | 59% |
| ROC 모멘텀 n=125, threshold=-0.07 |
6.9% | -54.3% | 0.41 | 0.13 | 5.5배 | 117 | 73% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=1.9 |
4.6% | -28.5% | 0.38 | 0.16 | 3.2배 | 95 | 36% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=10 |
1.8% | -50.8% | 0.19 | 0.03 | 1.6배 | 229 | 40% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.08 |
-3.5% | -73.8% | -0.08 | -0.05 | 0.4배 | 394 | 53% |
| MACD fast=22, slow=42, signal=19 |
-4.3% | -81.1% | -0.11 | -0.05 | 0.3배 | 278 | 52% |
| 매수후보유 | 4.4% | -87.7% | 0.29 | 0.05 | 3.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 50일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 29일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.