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Demant A/S 백테스트
Demant A/S의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 5.8%, MDD -28.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 6.9%, MDD -75.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 7.9%, MDD -60.0%, Sharpe 0.49, 시장 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.9%p 높고, MDD는 15.8%p 개선됐습니다(CAGR 5.8%, MDD -28.2%, 노출 21%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=23, slow=234 |
7.9% | -60.0% | 0.49 | 0.13 | 7.3배 | 31 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=35, k=2.8 |
5.8% | -28.2% | 0.48 | 0.21 | 4.4배 | 73 | 21% |
| SMA 크로스오버 fast=25, slow=217 |
7.1% | -60.1% | 0.44 | 0.12 | 6.0배 | 33 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=64, exitN=73 |
7.7% | -56.1% | 0.44 | 0.14 | 6.9배 | 41 | 61% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=28, mult=3.2 |
4.9% | -35.0% | 0.38 | 0.14 | 3.5배 | 77 | 30% |
| ROC 모멘텀 n=133, threshold=0 |
5.4% | -59.6% | 0.36 | 0.09 | 4.0배 | 167 | 56% |
| Supertrend period=25, mult=5 |
4.8% | -68.0% | 0.33 | 0.07 | 3.5배 | 83 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=17 |
3.5% | -37.6% | 0.31 | 0.09 | 2.5배 | 115 | 27% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
0.0% | -70.4% | 0.12 | 0.00 | 1.0배 | 221 | 54% |
| MACD fast=19, slow=40, signal=19 |
-0.3% | -64.7% | 0.10 | -0.00 | 0.9배 | 278 | 53% |
| 매수후보유 | 6.9% | -75.8% | 0.37 | 0.09 | 5.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 23일 지수이동평균이 234일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 23일선이 234일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.