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Djurslands Bank A/S 백테스트
Djurslands Bank A/S의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 10.4%, MDD -23.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 8.8%, MDD -68.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 10.9%, MDD -26.5%, Sharpe 0.72, 시장 노출 58%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 2.1%p 높고, MDD는 41.7%p 개선됐습니다(CAGR 10.4%, MDD -23.5%, 노출 61%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=111, exitN=74 |
10.9% | -26.5% | 0.72 | 0.41 | 9.9배 | 21 | 58% |
| EMA 크로스오버 fast=42, slow=46 |
10.5% | -34.5% | 0.68 | 0.31 | 9.2배 | 53 | 62% |
| Supertrend period=16, mult=4.7 |
10.4% | -23.5% | 0.67 | 0.44 | 8.9배 | 45 | 61% |
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=125 |
9.7% | -33.0% | 0.66 | 0.30 | 7.9배 | 37 | 62% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=33, atrPeriod=12, mult=3 |
6.7% | -21.6% | 0.62 | 0.31 | 4.2배 | 63 | 25% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=2.7 |
5.9% | -22.1% | 0.52 | 0.27 | 3.6배 | 71 | 32% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=14 |
5.5% | -25.8% | 0.47 | 0.21 | 3.3배 | 143 | 42% |
| ROC 모멘텀 n=135, threshold=0 |
6.2% | -48.6% | 0.45 | 0.13 | 3.8배 | 149 | 63% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
5.5% | -62.3% | 0.39 | 0.09 | 3.3배 | 133 | 60% |
| MACD fast=16, slow=67, signal=19 |
0.5% | -74.0% | 0.12 | 0.01 | 1.1배 | 229 | 50% |
| 매수후보유 | 8.8% | -68.2% | 0.47 | 0.13 | 6.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 111일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 74일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.