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DSV A/S 백테스트
DSV A/S의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 15.8%, MDD -35.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 18.0%, MDD -73.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 15.8%, MDD -35.8%, Sharpe 0.82, 시장 노출 62%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 16.7%, MDD -44.3%, 노출 76%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 2.2%p 낮지만, MDD는 37.6%p 개선됐습니다(CAGR 15.8%, MDD -35.8%, 노출 62%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=22, mult=4.7 |
15.8% | -35.8% | 0.82 | 0.44 | 48.7배 | 88 | 62% |
| ROC 모멘텀 n=175, threshold=-0.03 |
16.7% | -44.3% | 0.79 | 0.38 | 59.9배 | 97 | 76% |
| SMA 크로스오버 fast=33, slow=168 |
15.2% | -42.0% | 0.75 | 0.36 | 42.5배 | 40 | 71% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=84, exitN=64 |
13.2% | -40.0% | 0.73 | 0.33 | 26.6배 | 40 | 64% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=28, mult=2.1 |
11.9% | -36.0% | 0.72 | 0.33 | 19.7배 | 116 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=47, slow=112 |
14.5% | -47.9% | 0.72 | 0.30 | 35.9배 | 42 | 74% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=1.1 |
10.3% | -47.2% | 0.62 | 0.22 | 13.4배 | 144 | 53% |
| MACD fast=24, slow=51, signal=18 |
9.7% | -54.0% | 0.54 | 0.18 | 11.7배 | 230 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=11 |
7.3% | -48.6% | 0.49 | 0.15 | 6.6배 | 222 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
6.9% | -53.6% | 0.42 | 0.13 | 5.9배 | 216 | 56% |
| 매수후보유 | 18.0% | -73.4% | 0.68 | 0.25 | 80.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 22일·폭 4.7배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.