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Foroya Banki 백테스트
Foroya Banki의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 5.5%, MDD -21.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 1.1%, MDD -78.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 5.5%, MDD -21.2%, Sharpe 0.57, 시장 노출 12%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 4.4%p 높고, MDD는 56.9%p 개선됐습니다(CAGR 5.5%, MDD -21.2%, 노출 12%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=13, threshold=37 |
5.5% | -21.2% | 0.57 | 0.26 | 2.8배 | 65 | 12% |
| SMA 크로스오버 fast=22, slow=215 |
2.9% | -53.4% | 0.24 | 0.05 | 1.7배 | 31 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=174 |
1.7% | -58.7% | 0.19 | 0.03 | 1.4배 | 31 | 45% |
| Supertrend period=23, mult=4.6 |
1.2% | -49.0% | 0.17 | 0.02 | 1.3배 | 53 | 49% |
| MACD fast=13, slow=50, signal=24 |
1.1% | -58.5% | 0.16 | 0.02 | 1.2배 | 181 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=81, exitN=49 |
-0.1% | -54.7% | 0.10 | -0.00 | 1.0배 | 37 | 39% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=38, k=1.4 |
-0.7% | -64.8% | 0.06 | -0.01 | 0.9배 | 131 | 37% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=20, mult=3.5 |
-0.8% | -51.6% | 0.02 | -0.02 | 0.9배 | 48 | 20% |
| ROC 모멘텀 n=144, threshold=0.06 |
-1.9% | -69.3% | 0.02 | -0.03 | 0.7배 | 122 | 38% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.32 |
-8.9% | -87.7% | -0.30 | -0.10 | 0.2배 | 271 | 50% |
| 매수후보유 | 1.1% | -78.1% | 0.20 | 0.01 | 1.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 13일)가 37 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 37) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.