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Genmab A/S 백테스트
Genmab A/S의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 11.6%, MDD -37.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 8.1%, MDD -94.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 21.5%, MDD -44.4%, Sharpe 0.84, 시장 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 13.4%p 높고, MDD는 49.7%p 개선됐습니다(CAGR 11.6%, MDD -37.0%, 노출 23%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=89, slow=203 |
21.5% | -44.4% | 0.84 | 0.48 | 151.0배 | 15 | 57% |
| ROC 모멘텀 n=139, threshold=0.1 |
17.7% | -51.9% | 0.75 | 0.34 | 67.0배 | 134 | 48% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=168 |
18.5% | -57.8% | 0.73 | 0.32 | 80.2배 | 28 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=50, atrPeriod=22, mult=2.6 |
15.2% | -48.9% | 0.72 | 0.31 | 38.0배 | 97 | 33% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=38, k=2.4 |
14.4% | -40.3% | 0.72 | 0.36 | 32.0배 | 95 | 29% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=79, exitN=10 |
11.6% | -37.0% | 0.66 | 0.31 | 16.8배 | 87 | 23% |
| Supertrend period=29, mult=1.8 |
16.1% | -66.6% | 0.65 | 0.24 | 46.4배 | 347 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.08 |
15.9% | -81.3% | 0.64 | 0.20 | 45.0배 | 288 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=25 |
11.7% | -46.4% | 0.62 | 0.25 | 17.3배 | 158 | 23% |
| MACD fast=12, slow=52, signal=8 |
13.2% | -68.8% | 0.56 | 0.19 | 24.5배 | 424 | 52% |
| 매수후보유 | 8.1% | -94.1% | 0.41 | 0.09 | 7.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 89일 지수이동평균이 203일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 89일선이 203일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.