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GN Store Nord A/S 백테스트
GN Store Nord A/S의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 8.3%, MDD -41.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -3.2%, MDD -96.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 12.5%, MDD -58.9%, Sharpe 0.63, 시장 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 15.7%p 높고, MDD는 37.3%p 개선됐습니다(CAGR 8.3%, MDD -41.9%, 노출 41%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=77 |
12.5% | -58.9% | 0.63 | 0.21 | 21.0배 | 40 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=112, exitN=78 |
11.0% | -43.9% | 0.61 | 0.25 | 14.9배 | 24 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=20, slow=155 |
12.0% | -52.9% | 0.60 | 0.23 | 18.7배 | 42 | 58% |
| ROC 모멘텀 n=145, threshold=0.1 |
8.7% | -54.9% | 0.51 | 0.16 | 8.7배 | 154 | 45% |
| ADX / DI 방향성 period=46, threshold=11 |
8.3% | -41.9% | 0.49 | 0.20 | 7.9배 | 160 | 41% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=2.4 |
6.1% | -41.9% | 0.43 | 0.14 | 4.6배 | 88 | 29% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=21, mult=3 |
5.2% | -54.2% | 0.37 | 0.10 | 3.7배 | 90 | 33% |
| Supertrend period=13, mult=5 |
4.3% | -78.6% | 0.29 | 0.05 | 3.0배 | 79 | 56% |
| MACD fast=23, slow=43, signal=15 |
3.4% | -74.1% | 0.26 | 0.05 | 2.4배 | 267 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
-1.1% | -71.5% | 0.10 | -0.02 | 0.8배 | 219 | 52% |
| 매수후보유 | -3.2% | -96.2% | 0.13 | -0.03 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 58일 지수이동평균이 77일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 58일선이 77일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.