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ISS A/S 백테스트
ISS A/S의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 7.9%, MDD -30.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 3.7%, MDD -75.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 7.9%, MDD -30.8%, Sharpe 0.53, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 4.2%p 높고, MDD는 44.5%p 개선됐습니다(CAGR 7.9%, MDD -30.8%, 노출 51%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=42, slow=211 |
7.9% | -30.8% | 0.53 | 0.26 | 2.6배 | 13 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=148, threshold=0.11 |
5.0% | -31.4% | 0.42 | 0.16 | 1.8배 | 67 | 32% |
| EMA 크로스오버 fast=54, slow=100 |
5.8% | -48.4% | 0.41 | 0.12 | 2.0배 | 17 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=87, exitN=86 |
3.4% | -53.8% | 0.28 | 0.06 | 1.5배 | 17 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=28 |
0.5% | -8.2% | 0.15 | 0.06 | 1.1배 | 2 | 2% |
| Supertrend period=28, mult=4.3 |
0.2% | -63.7% | 0.12 | 0.00 | 1.0배 | 53 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=8, mult=3.1 |
0.5% | -47.4% | 0.10 | 0.01 | 1.1배 | 41 | 30% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=3.1 |
0.2% | -28.5% | 0.07 | 0.01 | 1.0배 | 22 | 18% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.1 |
-1.6% | -58.7% | 0.03 | -0.03 | 0.8배 | 192 | 55% |
| MACD fast=6, slow=36, signal=13 |
-4.3% | -62.8% | -0.10 | -0.07 | 0.6배 | 248 | 52% |
| 매수후보유 | 3.7% | -75.2% | 0.27 | 0.05 | 1.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 42일 평균가격이 211일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 42일 평균이 211일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.