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Maj Invest - Vaekstaktier KL DKK 백테스트
Maj Invest - Vaekstaktier KL DKK의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.4%, MDD -4.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 0.5%, MDD -47.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.4%, MDD -4.3%, Sharpe 0.26, 시장 노출 2%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 0.6%, MDD -40.5%, 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.1%p 낮지만, MDD는 42.8%p 개선됐습니다(CAGR 0.4%, MDD -4.3%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=18, threshold=37 |
0.4% | -4.3% | 0.26 | 0.10 | 1.1배 | 8 | 2% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=3.3 |
0.2% | -4.9% | 0.17 | 0.04 | 1.0배 | 2 | 1% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=19, atrPeriod=25, mult=3.9 |
0.4% | -6.0% | 0.17 | 0.06 | 1.1배 | 6 | 2% |
| SMA 크로스오버 fast=52, slow=179 |
0.6% | -40.5% | 0.12 | 0.01 | 1.1배 | 29 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=126 |
-0.0% | -34.9% | 0.07 | -0.00 | 1.0배 | 31 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=110, exitN=49 |
-0.6% | -41.3% | 0.02 | -0.01 | 0.9배 | 33 | 41% |
| ROC 모멘텀 n=145, threshold=-0.03 |
-1.0% | -52.2% | 0.01 | -0.02 | 0.8배 | 97 | 65% |
| Supertrend period=24, mult=3.2 |
-3.4% | -57.5% | -0.23 | -0.06 | 0.5배 | 181 | 60% |
| MACD fast=23, slow=53, signal=27 |
-3.5% | -55.5% | -0.24 | -0.06 | 0.5배 | 157 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
-7.3% | -78.3% | -0.49 | -0.09 | 0.2배 | 311 | 56% |
| 매수후보유 | 0.5% | -47.2% | 0.13 | 0.01 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 18일)가 37 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 37) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.