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NKT A/S 백테스트
NKT A/S의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 15.7%, MDD -47.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 10.3%, MDD -86.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 16.2%, MDD -54.1%, Sharpe 0.69, 시장 노출 63%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 5.9%p 높고, MDD는 32.6%p 개선됐습니다(CAGR 15.7%, MDD -47.3%, 노출 64%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=87, exitN=79 |
16.2% | -54.1% | 0.69 | 0.30 | 44.6배 | 27 | 63% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=147 |
15.8% | -52.6% | 0.69 | 0.30 | 40.5배 | 25 | 64% |
| SMA 크로스오버 fast=18, slow=188 |
15.7% | -47.3% | 0.68 | 0.33 | 39.7배 | 39 | 64% |
| ROC 모멘텀 n=143, threshold=-0.01 |
13.2% | -58.2% | 0.60 | 0.23 | 22.7배 | 133 | 64% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=61, k=2.7 |
9.5% | -44.1% | 0.60 | 0.21 | 9.8배 | 54 | 29% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.02 |
13.0% | -50.9% | 0.60 | 0.26 | 22.0배 | 142 | 59% |
| Supertrend period=17, mult=4.9 |
11.2% | -47.9% | 0.54 | 0.23 | 14.7배 | 80 | 58% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=65, atrPeriod=13, mult=2.7 |
8.1% | -53.6% | 0.47 | 0.15 | 7.2배 | 98 | 42% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=17 |
7.0% | -28.3% | 0.47 | 0.25 | 5.5배 | 120 | 27% |
| MACD fast=19, slow=41, signal=22 |
0.8% | -78.4% | 0.16 | 0.01 | 1.2배 | 266 | 50% |
| 매수후보유 | 10.3% | -86.7% | 0.45 | 0.12 | 12.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 87일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 79일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.