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Novonesis A/S Class B 백테스트
Novonesis A/S Class B의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 10.8%, MDD -52.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 5.3%, MDD -55.5%, Sharpe 0.36, 시장 노출 63%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=184 |
5.3% | -55.5% | 0.36 | 0.10 | 3.8배 | 39 | 63% |
| SMA 크로스오버 fast=45, slow=200 |
5.0% | -53.2% | 0.34 | 0.09 | 3.5배 | 41 | 60% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=91, exitN=62 |
4.3% | -51.1% | 0.33 | 0.08 | 3.0배 | 41 | 52% |
| Supertrend period=14, mult=4.3 |
3.5% | -51.5% | 0.27 | 0.07 | 2.4배 | 99 | 62% |
| MACD fast=24, slow=46, signal=19 |
0.6% | -47.2% | 0.13 | 0.01 | 1.2배 | 257 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=40, threshold=-0.04 |
0.4% | -61.0% | 0.13 | 0.01 | 1.1배 | 353 | 75% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=69, atrPeriod=13, mult=3 |
0.8% | -40.5% | 0.13 | 0.02 | 1.2배 | 93 | 40% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=1 |
0.3% | -51.4% | 0.10 | 0.01 | 1.1배 | 195 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
-0.9% | -65.0% | 0.05 | -0.01 | 0.8배 | 219 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=20 |
-0.4% | -41.9% | 0.02 | -0.01 | 0.9배 | 109 | 21% |
| 매수후보유 | 10.8% | -52.9% | 0.51 | 0.20 | 14.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 59일 지수이동평균이 184일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 59일선이 184일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.