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Orsted 백테스트
Orsted의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.4%, MDD -12.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -5.6%, MDD -92.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 9.4%, MDD -52.6%, Sharpe 0.59, 시장 노출 42%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 15.0%p 높고, MDD는 39.6%p 개선됐습니다(CAGR 0.4%, MDD -12.2%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=54, slow=171 |
9.4% | -52.6% | 0.59 | 0.18 | 2.5배 | 6 | 42% |
| SMA 크로스오버 fast=36, slow=210 |
8.1% | -55.3% | 0.49 | 0.15 | 2.2배 | 9 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=89, exitN=23 |
6.0% | -39.1% | 0.47 | 0.15 | 1.8배 | 18 | 31% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=3.1 |
3.2% | -28.5% | 0.35 | 0.11 | 1.4배 | 12 | 16% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=20, mult=3.6 |
2.4% | -28.1% | 0.28 | 0.08 | 1.3배 | 18 | 17% |
| ROC 모멘텀 n=149, threshold=0.12 |
3.0% | -61.0% | 0.26 | 0.05 | 1.4배 | 60 | 38% |
| MACD fast=21, slow=52, signal=21 |
0.2% | -66.1% | 0.15 | 0.00 | 1.0배 | 86 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=32 |
0.4% | -12.2% | 0.15 | 0.03 | 1.0배 | 2 | 2% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
-0.3% | -60.9% | 0.11 | -0.01 | 1.0배 | 82 | 53% |
| Supertrend period=27, mult=4.5 |
-0.5% | -71.6% | 0.11 | -0.01 | 1.0배 | 32 | 59% |
| 매수후보유 | -5.6% | -92.2% | 0.07 | -0.06 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 54일 지수이동평균이 171일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 54일선이 171일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.