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Per Aarsleff Holding A/S Class B 백테스트
Per Aarsleff Holding A/S Class B의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 14.0%, MDD -35.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 12.9%, MDD -58.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 14.0%, MDD -35.5%, Sharpe 0.74, 시장 노출 59%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 14.8%, MDD -40.1%, 노출 74%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 1.1%p 높고, MDD는 23.0%p 개선됐습니다(CAGR 14.0%, MDD -35.5%, 노출 59%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=24, mult=5 |
14.0% | -35.5% | 0.74 | 0.39 | 32.4배 | 71 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=47, exitN=91 |
14.8% | -40.1% | 0.72 | 0.37 | 39.1배 | 36 | 74% |
| EMA 크로스오버 fast=34, slow=48 |
13.6% | -38.4% | 0.70 | 0.35 | 29.5배 | 76 | 62% |
| SMA 크로스오버 fast=41, slow=117 |
13.5% | -42.5% | 0.70 | 0.32 | 29.1배 | 50 | 61% |
| ROC 모멘텀 n=84, threshold=-0.06 |
13.3% | -51.3% | 0.66 | 0.26 | 27.3배 | 189 | 74% |
| ADX / DI 방향성 period=48, threshold=13 |
7.6% | -28.2% | 0.55 | 0.27 | 7.1배 | 116 | 34% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=19, mult=2.9 |
7.0% | -41.2% | 0.49 | 0.17 | 6.1배 | 100 | 38% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.36 |
7.8% | -48.8% | 0.48 | 0.16 | 7.3배 | 298 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=28, k=1.5 |
6.2% | -44.8% | 0.43 | 0.14 | 4.9배 | 234 | 41% |
| MACD fast=18, slow=36, signal=14 |
3.1% | -58.9% | 0.26 | 0.05 | 2.3배 | 320 | 48% |
| 매수후보유 | 12.9% | -58.4% | 0.57 | 0.22 | 25.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 24일·폭 5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.