추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · DK
Pandora A/S 백테스트
Pandora A/S의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 17.8%, MDD -29.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 7.2%, MDD -90.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 17.8%, MDD -29.0%, Sharpe 0.92, 시장 노출 28%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 24.1%, MDD -71.8%, 노출 70%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 10.6%p 높고, MDD는 61.5%p 개선됐습니다(CAGR 17.8%, MDD -29.0%, 노출 28%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=43, threshold=17 |
17.8% | -29.0% | 0.92 | 0.61 | 14.2배 | 47 | 28% |
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=218 |
20.0% | -58.5% | 0.85 | 0.34 | 19.4배 | 21 | 53% |
| Supertrend period=17, mult=4.7 |
21.1% | -75.6% | 0.84 | 0.28 | 22.5배 | 55 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=24, exitN=51 |
24.1% | -71.8% | 0.84 | 0.34 | 33.1배 | 43 | 70% |
| SMA 크로스오버 fast=17, slow=37 |
20.9% | -76.7% | 0.80 | 0.27 | 21.7배 | 91 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=1.7 |
18.2% | -72.7% | 0.79 | 0.25 | 15.0배 | 57 | 43% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=14, mult=2.1 |
16.9% | -73.1% | 0.77 | 0.23 | 12.5배 | 69 | 42% |
| ROC 모멘텀 n=103, threshold=0.11 |
16.9% | -48.4% | 0.74 | 0.35 | 12.5배 | 107 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.26 |
2.5% | -80.3% | 0.28 | 0.03 | 1.5배 | 217 | 55% |
| MACD fast=6, slow=58, signal=8 |
2.3% | -78.0% | 0.23 | 0.03 | 1.4배 | 360 | 50% |
| 매수후보유 | 7.2% | -90.5% | 0.41 | 0.08 | 3.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 43일)가 17 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 17) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.