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Royal Unibrew A/S 백테스트
Royal Unibrew A/S의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 11.1%, MDD -33.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 11.5%, MDD -95.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 15.3%, MDD -46.3%, Sharpe 0.74, 시장 노출 63%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 17.3%, MDD -71.2%, 노출 83%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 3.8%p 높고, MDD는 49.5%p 개선됐습니다(CAGR 11.1%, MDD -33.6%, 노출 48%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=24, slow=143 |
15.3% | -46.3% | 0.74 | 0.33 | 44.1배 | 50 | 63% |
| EMA 크로스오버 fast=33, slow=106 |
15.0% | -43.5% | 0.73 | 0.35 | 41.4배 | 46 | 65% |
| Supertrend period=7, mult=3.9 |
14.7% | -54.9% | 0.72 | 0.27 | 38.4배 | 115 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=14, exitN=77 |
17.3% | -71.2% | 0.72 | 0.24 | 68.9배 | 69 | 83% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=1.4 |
11.1% | -33.6% | 0.65 | 0.33 | 16.5배 | 133 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=10, mult=3.1 |
9.7% | -45.4% | 0.62 | 0.21 | 11.7배 | 90 | 41% |
| ROC 모멘텀 n=81, threshold=0.04 |
10.9% | -39.6% | 0.60 | 0.27 | 15.5배 | 218 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=10 |
10.1% | -44.2% | 0.56 | 0.23 | 12.9배 | 239 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.36 |
8.4% | -59.0% | 0.47 | 0.14 | 8.5배 | 329 | 55% |
| MACD fast=26, slow=55, signal=19 |
6.4% | -83.6% | 0.38 | 0.08 | 5.2배 | 229 | 51% |
| 매수후보유 | 11.5% | -95.8% | 0.49 | 0.12 | 18.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 24일 평균가격이 143일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 24일 평균이 143일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.