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Ringkjobing Landbobank A/S 백테스트
Ringkjobing Landbobank A/S의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 17.4%, MDD -81.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 5.3%, MDD -12.4%, Sharpe 0.81, 시장 노출 14%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 9.9%, MDD -83.6%, 노출 75%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=60, threshold=20 |
5.3% | -12.4% | 0.81 | 0.43 | 3.8배 | 6 | 14% |
| SMA 크로스오버 fast=29, slow=188 |
9.9% | -83.6% | 0.61 | 0.12 | 11.2배 | 27 | 75% |
| EMA 크로스오버 fast=32, slow=181 |
9.3% | -83.9% | 0.58 | 0.11 | 9.7배 | 29 | 78% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=21, exitN=72 |
8.5% | -84.3% | 0.53 | 0.10 | 8.1배 | 53 | 84% |
| ROC 모멘텀 n=135, threshold=0.05 |
5.7% | -82.8% | 0.45 | 0.07 | 4.1배 | 127 | 64% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=1.6 |
3.7% | -84.9% | 0.37 | 0.04 | 2.6배 | 143 | 46% |
| Supertrend period=27, mult=4.4 |
3.4% | -84.9% | 0.35 | 0.04 | 2.4배 | 91 | 65% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=50, atrPeriod=29, mult=3.9 |
2.1% | -82.9% | 0.31 | 0.03 | 1.7배 | 65 | 35% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.1 |
9.1% | -85.0% | 0.28 | 0.11 | 9.4배 | 350 | 58% |
| MACD fast=7, slow=24, signal=14 |
2.8% | -85.0% | 0.20 | 0.03 | 2.0배 | 512 | 50% |
| 매수후보유 | 17.4% | -81.9% | 0.37 | 0.21 | 59.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 60일)가 20 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 20) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.