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ROCKWOOL A/S Class A 백테스트
ROCKWOOL A/S Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 10.7%, MDD -49.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 9.2%, MDD -94.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 13.9%, MDD -55.3%, Sharpe 0.67, 시장 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 4.6%p 높고, MDD는 39.1%p 개선됐습니다(CAGR 10.7%, MDD -49.4%, 노출 59%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=106 |
13.9% | -55.3% | 0.67 | 0.25 | 31.5배 | 55 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=49, threshold=26 |
4.3% | -16.2% | 0.60 | 0.27 | 3.1배 | 14 | 12% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=85 |
10.7% | -49.4% | 0.54 | 0.22 | 14.9배 | 45 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=90, exitN=61 |
4.5% | -93.1% | 0.44 | 0.05 | 3.2배 | 38 | 50% |
| MACD fast=23, slow=30, signal=24 |
-0.7% | -95.0% | 0.25 | -0.01 | 0.8배 | 262 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=140, threshold=-0.04 |
-6.7% | -99.6% | 0.21 | -0.07 | 0.2배 | 148 | 64% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=1.4 |
-7.2% | -99.5% | 0.18 | -0.07 | 0.1배 | 118 | 45% |
| Supertrend period=16, mult=5 |
-8.3% | -99.5% | 0.16 | -0.08 | 0.1배 | 121 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=73, atrPeriod=11, mult=2.1 |
-8.2% | -99.4% | 0.15 | -0.08 | 0.1배 | 112 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.22 |
-12.1% | -99.7% | 0.04 | -0.12 | 0.0배 | 286 | 52% |
| 매수후보유 | 9.2% | -94.4% | 0.31 | 0.10 | 10.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 50일 평균가격이 106일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 50일 평균이 106일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.