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SJF Bank A/S 백테스트
SJF Bank A/S의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 15.3%, MDD -22.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 14.4%, MDD -45.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 18.8%, MDD -28.8%, Sharpe 1.08, 시장 노출 64%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 4.4%p 높고, MDD는 16.6%p 개선됐습니다(CAGR 15.3%, MDD -22.8%, 노출 44%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=31, exitN=50 |
18.8% | -28.8% | 1.08 | 0.65 | 6.3배 | 21 | 64% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=1.5 |
15.3% | -22.8% | 1.04 | 0.67 | 4.6배 | 53 | 44% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
15.1% | -24.2% | 1.00 | 0.62 | 4.5배 | 144 | 55% |
| Supertrend period=9, mult=4.7 |
15.7% | -26.0% | 1.00 | 0.60 | 4.7배 | 27 | 60% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=84 |
16.7% | -24.3% | 0.99 | 0.69 | 5.2배 | 39 | 59% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=17 |
11.8% | -25.4% | 0.92 | 0.47 | 3.3배 | 65 | 41% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=67, atrPeriod=20, mult=3.1 |
12.2% | -22.3% | 0.89 | 0.55 | 3.4배 | 27 | 40% |
| ROC 모멘텀 n=54, threshold=-0.08 |
15.8% | -47.0% | 0.88 | 0.34 | 4.8배 | 43 | 85% |
| EMA 크로스오버 fast=20, slow=169 |
13.0% | -29.2% | 0.80 | 0.45 | 3.7배 | 19 | 58% |
| MACD fast=17, slow=59, signal=29 |
9.8% | -28.9% | 0.71 | 0.34 | 2.7배 | 85 | 51% |
| 매수후보유 | 14.4% | -45.4% | 0.75 | 0.32 | 4.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 31일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 50일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.